线性最小方差估计

linear minimum variance estimation 在线性测量的条件下，使方差为最小的一种估计方法。它不需要随机向量的任何概率密度信息，只要知道它们的一阶矩和二阶矩即可进行估值。它是一种线性无偏估计。当被估计状态X与观测值Z的联合概率密度为正态分布时，X的最小方差估计等于它的线性最小方差估计。