方差－协方差矩阵

一组联合分布的随机变量的方差和协方差矩阵，方差形成对角元素。而协方差则占有有关的行列。在经济计量学中，这个词或者用于参数估计量的方差和协方差矩阵，或者用于回归方程中随机扰动项的值的方差和协方差矩阵。